Investments

课程简介

投资环境：典型的投资工具；投资流程；无风险资产；市场指数和基准；卖空；股票和债券的一级和二级市场；投资公司；交易机制；共同基金、对冲基金、虚拟资产及其他投资工具；投资管理中的AI先锋；应用AI和大数据于投资：挑战与机遇。投资组合理论：收益率和风险的衡量；风险与收益的权衡；分散化与投资组合风险；最优风险投资组合；无风险借贷与借入；资产配置。资产定价模型：资本资产定价模型（CAPM）；多因子模型。有效市场假说：有效市场的理论与实证证据；套利的局限性。股票估值基础：基本面分析；估值概念与方法；股息折现模型；市盈率等相对估值方法。固定收益证券基础：债务证券的基本特征；债券价格和收益率计算；利率期限结构；利率风险；久期；固定收益投资组合管理。衍生品简介：基本术语；期权收益；期权策略；衍生品在投资组合管理中的应用。绩效评估：时间加权收益率与美元加权收益率；绩效评估中的风险调整；常用绩效指标；绩效归因分析。

学习目标

本课程全面涵盖了金融投资的基本概念、理论、应用和决策规则。本课程有助于实现几乎所有FB BBA项目的学习成果，更直接地帮助学生（i）具备足够的专业技能和知识，能够立即为职场做出贡献，（ii）促进持续的专业发展。

先修要求

先修课程：商业金融（AF3313）

教学模式

本课程的理论部分将在课堂上通过研讨会进行讲解。这将使教师与学生之间直接接触并进行讨论。作业、报纸文章和案例研究将用于说明这些理念的应用，并鼓励独立学习能力。学生应积极与教师和同学分享自己的观点和经验，从而提高沟通能力。