Corporate Risk Management

课程简介

风险与风险管理的基本概念：风险和风险管理的定义。风险概念和过程。 风险识别、度量与控制：风险分类。基本工具。风险价值（VaR）。压力测试。 流动性风险：资产流动性风险。资金流动性风险。调整后的风险价值（VaR）。 信用风险：信用风险暴露。违约风险。信用风险定价。 市场风险：利率风险、外汇风险、股票价格风险和商品价格风险。 操作风险：识别、评估与损失分布。数据挑战。 综合/企业风险管理：企业范围的风险管理，其重要性与原则。 金融科技：金融科技的发展。金融科技在风险管理中的应用。金融科技面临的问题。

学习目标

本课程旨在为学生建立独立的风险管理分析和决策所需的知识体系。它基于基本的金融概念，使学生了解企业如何识别、度量和控制其风险。它有助于实现MoF项目成果，使学生能够识别、解释并解决非金融机构和金融机构的实际风险管理问题。

先修要求

先修课程：投资（AF5344） 排除课程：公司风险管理（AF5333） 企业风险管理（AF5336）

教学模式

将围绕课程内容开展讲座和研讨会。讲座时间将灵活用于讨论关键概念及其应用，并与学生一起进行其他学习活动。这些活动包括小组讨论和学生对其工作的展示（以培养学生的批判性思维、分析能力、团队合作和沟通能力）。鼓励学生积极与讲师和同学分享他们的观点和经验。