Derivatives Securities

课程简介

衍生金融资产与市场：远期、期货、期权和互换的特点；市场结构与惯例。 期货定价与交易策略：远期和期货价格的性质；期货定价模型；期货交易策略。 期权定价与交易策略：二叉树模型；布莱克-斯科尔斯模型：假设、调整与应用；期权交易策略，包括价差、跨式、跨式和条式。 期权与期货的对冲与交易策略：对冲概念；对冲类型；对冲比率的确定。

学习目标

本课程有助于实现金融理学硕士项目成果（成果2），使学生能够解决资产管理和公司金融问题。

先修要求

先修课程：投资（AF5344）

教学模式

大部分内容将以讲座形式讲授，但强烈建议学生积极参与课堂，以获得最佳学习效果。