Theory of Interest and Portfolio Analysis

课程简介

利率与债券（15小时）：单利、复利、固定利率、远期利率、内部收益率和净现值；基本年金、年金函数、摊还和摊还表；债券定价、债券收益率、面值收益率和久期。 投资组合理论（24小时）：风险度量。投资组合风险与收益。市场效率。均值-方差投资组合分析。马科维茨模型。资产定价模型：资本资产定价模型；因子模型。效用理论：无差异曲线；效用函数；风险厌恶；均值-方差准则。

学习目标

本课程旨在介绍金融数学和投资组合分析的概念和技术。特别强调使用流行的商业/统计软件将数学和统计学应用于金融决策和投资组合管理。

先修要求

先修课程：商业统计导论（AMA1501）或统计导论（AMA1502/AMA1602）或概率与工程统计（AMA2104）或概率与分布（AMA2691）或金融数学方法（AMA2703）或数据科学原理（DSAI1103）和线性代数（AMA1751）；高等微积分与线性代数（AMA2007/AMA2707）或高等数学I（AMA2111）或工程师数学（AMA2131/AMA2308）或应用数学II（AMA2512）或科学家与工程师数学（AMA2882）或工程数学（AMA290）或数据科学数学方法（AMA3001/AMA3701）或金融数学进阶方法（AMA3723）或数学方法进阶（AMA3724）。排除课程：金融计算与编程（AMA304），投资数学方法（AMA432）。

教学模式

本课程主要通过讲座和辅导课进行讲授。讲座将介绍课程大纲中的利率理论和投资组合分析概念，然后通过演示、辅导练习和小型项目等活动进行强化。