Stochastic Processes for Investment

课程简介

概率论复习（2学时）：随机变量，概率分布，条件概率。 马尔可夫链（9学时）：离散时间马尔可夫链，chapman-kolmogorov方程，状态分类，极限概率，随机行走，分支过程，应用。 泊松过程（12学时）：计数过程，泊松过程，到达间隔和等待时间分布，非齐次泊松过程，应用。 连续时间马尔可夫链（8学时）：连续时间马尔可夫链，生灭过程，转移概率函数，极限概率，应用。 布朗运动（8学时）：布朗运动简介，到达时间，最大值，带漂移的布朗运动，几何布朗运动，股票期权定价，应用。

学习目标

本课程旨在使学生理解基本的概率论和一些高级概率模型，从而应用于投资和精算科学。

先修要求

先修课程：微积分与线性代数（AMA1007）或基础数学II—微积分与线性代数（AMA1120）或工程师微积分（AMA1130）或微积分（AMA1131）或会计与金融基础数学（AMA1500）或微积分（AMA1702）；以及商业统计导论（AMA1501）或统计导论（AMA1502/AMA1602）或概率与工程统计（AMA2104）或概率与分布（AMA2691）或金融数学方法（AMA2703）或数据科学原理（DSAI1103）。排除课程：投资应用概率模型（AMA358）。

教学模式

本课程主要通过讲座和辅导课进行讲授。讲座将介绍课程大纲中的概率论和概率模型概念，然后通过演示、辅导练习和作业等活动进行强化。