Investment Science

课程简介

单利和复利，现值。期权和期权价差，看涨期权和看跌期权平价关系，奇异期权，无套利论点。投资组合回报和风险，均值-方差投资组合分析，市场效率，投资组合约束和拉格朗日乘数方法。资本资产定价模型（CAPM），单因子和多因子模型，套利定价理论。风险厌恶和效用理论，基于效用最大化的选择投资组合，无差异曲线。介绍风险度量，价值在风险（VaR）和条件风险价值（CVaR），基于VaR的投资组合选择。

学习目标

介绍金融建模和投资组合分析的基本概念和技术，特别强调数学和统计在金融决策和资产配置中的应用。

先修要求

无

教学模式

本课程主要通过讲座和辅导课进行讲授。教学和学习方法主要以问题解决为导向。该方法旨在发展数学技术及其在解决问题中的应用。鼓励学生采用深入学习的方法，运用批判性思维、评价性思维、关联、整合和应用理论到实践的高级认知策略。