Fixed-income and Credit Risk

课程简介

固定收益模型：固定收益市场的金融产品、短期利率模型、海特-哈罗-莫顿模型、LIBOR市场模型。 信用风险管理中的金融工具。 违约模型：企业价值模型、首次通过时间模型、基于强度的模型、信用评级迁移模型。 合成信用相关工具。 建模违约事件之间的相关结构和违约传染。

学习目标

向学生介绍利率理论和信用风险建模的一些高级主题，并强调它们之间的相似性。

先修要求

无

教学模式

本课程主要通过讲座和基于练习的辅导课进行讲授。教学和学习方法主要是问题解决导向的。该方法旨在发展数学技术及其在解决问题中的应用。鼓励学生采用深入学习的方法，运用批判性思维、评价性思维、关联、整合和应用理论到实践等高级认知策略。