Advanced Topics in Algorithmic Trading

课程简介

市场微观结构与交易机制：电子市场、市场参与者、交易类型、交易成本、限价订单簿、衡量流动性、日内资产价格与收益、到达时间间隔、延迟与最小报价单位、市场碎片化、日交易量与波动性、日内活动、交易信号、交易周期、回测、绩效评估标准、统计数据分析。 算法交易：无罚金的清算、带有临时和永久价格影响的清算、仅限限价订单的清算、带有限价和市价订单的清算、使用彭博数据库介绍数值方法在算法交易中的应用、强化学习算法、深度学习算法

学习目标

向学生介绍市场微观结构和高频交易的一些基本概念和方法。提供算法交易策略的一些关键数学基础，包括随机控制和最优执行的全面视角。使学生能够掌握使用金融数据和软件实现这些实用算法交易的方法。

先修要求

无

教学模式

本课程主要通过讲座和基于计算的辅导课进行讲授。讲座将介绍算法交易的理论背景和随机模型的数学基础。计算实验室辅导课将提供软件和彭博终端的实际应用。