Statistics for Finance

课程简介

期权定价理论：衍生品、套利、维纳过程、二项过程、几何随机游走、随机积分、伊藤引理、布莱克-斯科尔斯模型、对冲。欧式期权、二项模型、科克-罗斯-鲁宾斯坦方法。美式期权、套利关系、三叉树模型、数值技术、应用。 金融时间序列分析：计量经济学模型、随机漫步假说、单位根检验、ARIMA模型。ARCH和GARCH模型、指数GARCH、随机波动率、多元GARCH模型、应用。

学习目标

为学生提供金融数学和统计学的基本概念，以便对金融数据进行建模和统计分析。

先修要求

统计分析课程和高等微积分课程

教学模式

本课程主要通过讲授和辅导课进行教学，然后通过演示、辅导练习和作业进行强化。