Optimal Stopping and Stochastic Control in Mathematical Finance

课程简介

美式期权定价、默顿模型、动态均值-方差分析、考虑交易成本的默顿模型、资本利得税下的默顿问题、资本结构、时间不一致性、最优停止问题、随机控制、奇异控制、脉冲控制、HJB 方程、粘性解、变分不等式方程、数值解等。

学习目标

本课程旨在向学生介绍金融中的最优停止和随机控制的基本理论。

先修要求

随机微积分课程和偏微分方程课程

教学模式

本课程主要通过讲授和辅导进行。还将布置作业和项目。