Computational Finance

课程简介

课程内容 1. 金融概论 货币、货币分配、现值分析、基本分析、加权平均资本成本（WACC）。 2. 金融问题的计算技术 预测/预测；分类；技术分析；贴现现金流量分析估值。 3. 投资组合理论与优化 投资组合回报与风险，两资产与多资产投资组合分析，投资组合优化，夏普比率，预期效用。 4. 金融期权简介 衍生品；外汇；随机游走和马尔可夫过程；伊托引理；布莱克-斯科尔斯方程；对冲。 5. 金融期权的计算工具 欧式/美式期权估值；二叉树；CRR参数匹配；希腊字母；蒙特卡洛模拟。 6. 案例研究 客户信用风险分析；外汇预测等。 案例研究：可能涉及由课程讲师规定主题的讲授/辅导/论文阅读/讨论。

学习目标

1. 介绍金融模型、定量方法和计算分析技术； 2. 展示金融模拟和评估的方法论。

先修要求

无

教学模式

教学基于讲座，其中涉及金融伦理问题的介绍。讲座包括解决计算金融中的技术问题。辅导课用于提供问题示例，并展示解决方案的开发。学生需要撰写报告完成一个项目。该项目通常由一组学生共同完成。